话说我觉得计算机教材没有一本讲Martingale讲得清楚的。最多就在前面给了一个最基础的conditional expectation, i.e., E[Y|X]的定义然后在Martingale的时候直接上E[Y|X1,X2,...Xn]，所以后者准确的数学定义到底是什么？我觉得不引入现代stochastic process的语言根本就很难说清楚。